Сравнение CLIX с BTAL
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. CLIX is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -7.82%/yr vs -5.21%/yr for BTAL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%.
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам CLIX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.68% |
Correlation
The correlation between CLIX and BTAL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.42 |
The correlation between CLIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CLIX
BTAL
Сравнение CLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.74 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.98 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.85 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и BTAL
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -52.70% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -37.81% | +18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -47.83% | +26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -47.83% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -51.23% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -22.05% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 21.21% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.64%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 9.28% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 16.73% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.83% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 19.10% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 17.36% | +8.56% |
Сравнение комиссий CLIX и BTAL
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и BTAL
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BTAL в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and BTAL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to CLIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, BTAL leads with -5.21% vs -7.82% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -5.21% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.58% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.40% for BTAL.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор