PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds - CLIX tracks the ProShares Long Online/Short Stores Index while BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.68%

Correlation

The correlation between CLIX and BTAL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.42

The correlation between CLIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и BTAL

Секторы
CLIX
BTAL

Потребительский циклический сектор

94.8%
12.8%

Технологии

3.6%
19.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
BTAL
12.8%

Технологии

CLIX
3.6%
BTAL
19.5%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
BTAL
5.6%

Сырьевые материалы

CLIX

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

BTAL
3.4%

Энергетика

CLIX

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

CLIX

-

BTAL
14.9%

Здравоохранение

CLIX

-

BTAL
10.2%

Промышленность

CLIX

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

CLIX

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

CLIX

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

CLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-1.72

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-2.70

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.72

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.99

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.72

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-1.72

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.24

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CLIX и BTAL

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-50.28%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-37.50%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-45.16%

+23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-45.16%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-49.93%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-21.95%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

21.54%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.54%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

15.38%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

21.59%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

18.75%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.23%

+8.69%

Сравнение комиссий CLIX и BTAL

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и BTAL

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and BTAL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, BTAL leads with -4.56% vs -6.40% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.56% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 2.11% for BTAL.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор