Сравнение CLIX с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
CLIX и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и BTAL
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
CLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CLIX
BTAL
Сравнение CLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -1.42 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -2.16 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.92 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.25 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.42 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и BTAL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и BTAL
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и BTAL
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -41.01% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -34.94% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -34.94% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -40.18% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -21.67% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 25.73% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и BTAL
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.72% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 15.84% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 22.50% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.36% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 17.04% | +8.99% |