PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.


CLIX

1 день
-1.56%
1 месяц
5.49%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
-2.17%
1 год
12.66%
3 года*
17.15%
5 лет*
-5.82%
10 лет*

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-2.17%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.43%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.68%

Correlation

The correlation between CLIX and BTAL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.42

The correlation between CLIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Long Online/Short Stores ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

CLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.83

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-1.56

+3.15

CLIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLIX и BTAL

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-52.70%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-34.57%

+15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-47.83%

+26.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.03%

-47.83%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-48.54%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.82%

-22.17%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

18.24%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.27%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.79%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

17.46%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.44%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

19.27%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

17.39%

+8.49%

Сравнение комиссий CLIX и BTAL

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и BTAL

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BTAL в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.54%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLIX and BTAL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to CLIX (6.27%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs BTAL's -52.70%.

On 5-year performance, BTAL leads with -4.93% vs -5.82% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.93% return vs -5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.54% for CLIX.

CLIX is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.40% for BTAL.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор