PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLIP и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.


CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIP и URA


2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
1.50%4.23%5.26%2.82%
URA
Global X Uranium ETF
17.93%67.18%-0.58%31.63%

Correlation

The correlation between CLIP and URA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.01

The correlation between CLIP and URA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

CLIP vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+70.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.66

1.22

+19.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

142.22

2.17

+140.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,151.15

4.58

+1,146.56

CLIP vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 17.26, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26

1.23

+16.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.71

-0.05

+10.76

Просадки

Сравнение просадок CLIP и URA

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLIPURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-93.54%

+93.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-28.43%

+28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.81%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-75.01%

+75.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.40%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и URA

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLIPURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

15.94%

-15.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

38.29%

-38.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

50.19%

-49.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

43.62%

-43.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

37.73%

-37.29%

Сравнение комиссий CLIP и URA

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и URA

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности URA в 4.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


CLIP and URA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URA leads with 61.26% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 61.26% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.91% for CLIP.

CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while URA is Commodity Producers Equities. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.69% for URA.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIP и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор