Сравнение CLIP с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
CLIP и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 1.60% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и SHLD
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
CLIP vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CLIP
SHLD
Сравнение CLIP c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 2.22 | +11.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 2.89 | +37.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.38 | +9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 3.90 | +70.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 11.34 | +588.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 2.22 | +11.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 2.62 | +7.98 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и SHLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и SHLD
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и SHLD
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -15.06% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -15.06% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.82% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 5.18% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и SHLD
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 9.74% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 18.64% | -18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 25.64% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 20.81% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 20.81% | -20.36% |