Сравнение CLIP с SHLD
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.90% vs -0.87% for SHLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIP и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.23% | 5.26% | 1.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CLIP and SHLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CLIP
SHLD
Сравнение CLIP c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIP | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +95.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.37 | 1.01 | +28.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.07 | -0.03 | +196.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,495.40 | -0.08 | +1,495.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIP и SHLD
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -25.40% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -25.40% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.99% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.90% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.30% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и SHLD
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.08%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 8.28% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 19.79% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 25.12% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 21.54% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 21.54% | -21.10% |
Сравнение комиссий CLIP и SHLD
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и SHLD
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and SHLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.90% vs -0.87% for SHLD. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.90% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.71% for SHLD.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while SHLD is Aerospace & Defense. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.50% for SHLD.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор