Сравнение CLIM с IYRI
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - CLIM is a REIT fund tracking the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. CLIM is passively managed, while IYRI is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIM и IYRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 6.62% |
Correlation
The correlation between CLIM and IYRI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. IYRI — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение CLIM c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и IYRI
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -12.12% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.64% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 10.93% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.15% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.15% | +2.93% |
Сравнение комиссий CLIM и IYRI
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и IYRI
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and IYRI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Climate Global and Neos. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор