Сравнение CLIM с FREL
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам CLIM и FREL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 10.20% |
Correlation
The correlation between CLIM and FREL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. FREL — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FREL
Сравнение CLIM c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и FREL
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -42.61% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -9.86% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и FREL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.01% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.94% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.72% | -4.64% |
Сравнение комиссий CLIM и FREL
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и FREL
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FREL в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CLIM and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
FREL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Climate Global and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.08% for FREL.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор