Сравнение CLIM с PFFR
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CLIM is a REIT fund tracking the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIM и PFFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 3.92% |
Correlation
The correlation between CLIM and PFFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. PFFR — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFR
Сравнение CLIM c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и PFFR
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -53.02% | +46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -6.93% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 8.00% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.52% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.42% | -4.34% |
Сравнение комиссий CLIM и PFFR
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и PFFR
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PFFR в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.15% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and PFFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
PFFR has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Climate Global and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор