Сравнение CLIM с FRI
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам CLIM и FRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 12.76% |
Correlation
The correlation between CLIM and FRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. FRI — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRI
Сравнение CLIM c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и FRI
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -71.95% | +65.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -13.62% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.82% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.72% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.10% | -5.02% |
Сравнение комиссий CLIM и FRI
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и FRI
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CLIM and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
FRI has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Climate Global and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор