Сравнение CLIM с SCHH
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 19.28%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам CLIM и SCHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 11.39% |
Correlation
The correlation between CLIM and SCHH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. SCHH — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHH
Сравнение CLIM c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и SCHH
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -44.22% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -9.39% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и SCHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.81% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.02% | -4.94% |
Сравнение комиссий CLIM и SCHH
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и SCHH
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHH в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.68% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CLIM and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
SCHH has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Climate Global and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.07% for SCHH.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор