Сравнение CLIM с DRN
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 11.43%
- 6 месяцев
- 19.85%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- -6.07%
Сравнение доходности по годам CLIM и DRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 20.72% |
Correlation
The correlation between CLIM and DRN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. DRN — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRN
Сравнение CLIM c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и DRN
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -86.32% | +79.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.22% | +61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -35.26% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 42.56% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 56.98% | -40.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 60.78% | -44.70% |
Сравнение комиссий CLIM и DRN
CLIM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и DRN
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLIM and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CLIM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Climate Global and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор