PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, CLF returned 12.38%/yr vs 8.85%/yr for VWO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции CLF превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.85% соответственно.

CLF

1 день
-4.07%
1 месяц
38.05%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.60%
1 год
87.17%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.56%
10 лет*
12.38%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		6.55%41.28%-53.97%26.75%-26.00%49.52%77.38%12.72%6.66%-14.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between CLF and VWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.50

The correlation between CLF and VWO shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cleveland-Cliffs Inc.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CLF:
CLF с STLDCLF с XCLF с ^DJICLF с SPYCLF с WABCLF с ATROCLF с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

CLF vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг доходности на риск CLF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLFVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.94

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.76

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

9.96

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLFVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CLF и VWO

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLFVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-67.68%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.67%

-11.17%

-40.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.46%

-17.37%

-57.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.37%

-32.64%

-49.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.37%

-36.39%

-45.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.57%

-1.41%

-84.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-15.82%

-31.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

3.09%

+21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и VWO

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLFVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

5.61%

+13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.50%

13.22%

+32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.41%

15.89%

+52.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

17.37%

+42.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.14%

19.20%

+42.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и VWO

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

CLF and VWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLF has higher volatility (18.98%) compared to VWO (5.61%). In terms of maximum drawdown, CLF dropped -98.78% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор