PortfoliosLab logo
Сравнение CLF с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLF и X составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLF и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.87%
229.84%
CLF
X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

X:

0.26

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

X:

0.71

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

X:

1.10

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

X:

0.16

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

X:

1.16

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

X:

11.26%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

X:

50.07%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

X:

-97.15%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

X:

-74.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLF:

$3.91B

X:

$9.66B

EPS

CLF:

-$1.57

X:

$1.57

Коэффициент PEG

CLF:

-0.22

X:

1.68

Коэффициент P/S

CLF:

0.20

X:

0.62

Коэффициент P/B

CLF:

0.59

X:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CLF:

$13.99B

X:

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLF:

-$154.00M

X:

$868.00M

EBITDA (12 мес.)

CLF:

$145.00M

X:

$954.00M

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у X с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям X по среднегодовой доходности: 3.48% против 6.80% соответственно.


CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

X

С начала года

25.74%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

10.31%

1 год

14.64%

5 лет

42.48%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.94
X: 0.26
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.57
X: 0.71
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
X: 1.10
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.62
X: 0.16
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.62
X: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа X равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.26
CLF
X

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и X

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
X
United States Steel Corporation
0.47%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CLF и X

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-74.40%
CLF
X

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и X

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с United States Steel Corporation (X) с волатильностью 22.68%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
22.68%
CLF
X

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLF и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию