Сравнение CLF с X
CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) and X (United States Steel Corporation) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLF и X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLF
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 38.05%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 12.38%
X
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLF и X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 6.55% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 61.75% | -29.80% | 95.71% | 6.15% | 42.45% | 47.67% | -36.61% | -47.85% | 7.44% |
Correlation
The correlation between CLF and X is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1991 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CLF and X has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CLF:
$18.90B
X:
$15.19B
CLF:
-$528.00M
X:
$1.15B
CLF:
$134.00M
X:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF vs. X — Ранг доходности на риск
CLF
X
Сравнение CLF c X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF | X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CLF и X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.14% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF и X
Ни CLF, ни X не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLF и X
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLF and X have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLF и X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор