Сравнение CLDX с BLDR
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CLDX returned -6.68%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: -6.68% против 19.57% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 9.53%
- 6 месяцев
- 37.80%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -6.68%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам CLDX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 30.34% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CLDX and BLDR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CLDX:
$2.36B
BLDR:
$8.41B
CLDX:
-$4.27
BLDR:
$2.64
CLDX:
2.87K
BLDR:
0.58
CLDX:
5.17
BLDR:
2.15
CLDX:
$820.00K
BLDR:
$14.82B
CLDX:
$805.00K
BLDR:
$4.43B
CLDX:
-$216.32M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CLDX
BLDR
Сравнение CLDX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.69 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.18 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDX и BLDR
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -96.78% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -55.51% | +31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -68.55% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -68.55% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -68.55% | -29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.76% | -62.96% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -47.93% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 32.24% | -22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и BLDR
Текущая волатильность для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) составляет 13.93%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что CLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 18.11% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 35.59% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 49.40% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.54% | 45.78% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 47.83% | +30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и BLDR
Ни CLDX, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and BLDR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to CLDX (13.93%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs BLDR's -96.78%.
CLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор