Сравнение CLDX с SFM
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CLDX returned -8.54%/yr vs 13.14%/yr for SFM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -8.54% против 13.14% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- -8.54%
SFM
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CLDX и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 5.38% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 4.02% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CLDX and SFM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between CLDX and SFM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLDX:
$1.91B
SFM:
$7.92B
CLDX:
-$4.27
SFM:
$5.20
CLDX:
2.32K
SFM:
0.91
CLDX:
4.18
SFM:
5.52
CLDX:
$820.00K
SFM:
$8.90B
CLDX:
$805.00K
SFM:
$3.41B
CLDX:
-$216.32M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. SFM — Ранг доходности на риск
CLDX
SFM
Сравнение CLDX c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDX | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.82 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.13 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDX | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.11 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLDX и SFM
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -72.88% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -62.17% | +37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -63.48% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -63.48% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -63.48% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -53.84% | -41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -40.27% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 44.87% | -35.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и SFM
Текущая волатильность для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) составляет 11.75%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 13.41% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 29.98% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 45.78% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 39.20% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.97% | 37.78% | +40.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и SFM
Ни CLDX, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and SFM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.41%) compared to CLDX (11.75%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs SFM's -72.88%.
CLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор