Сравнение CLDX с BYRN
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CLDX returned -8.54%/yr vs 9.45%/yr for BYRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -64.74%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: -8.54% против 9.45% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- -8.54%
BYRN
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -64.74%
- 6 месяцев
- -69.90%
- 1 год
- -77.72%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CLDX и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 5.38% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.74% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CLDX and BYRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between CLDX and BYRN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLDX:
$1.91B
BYRN:
$141.07M
CLDX:
-$4.27
BYRN:
$0.37
CLDX:
2.32K
BYRN:
1.17
CLDX:
4.18
BYRN:
2.12
CLDX:
$820.00K
BYRN:
$120.98M
CLDX:
$805.00K
BYRN:
$72.95M
CLDX:
-$216.32M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. BYRN — Ранг доходности на риск
CLDX
BYRN
Сравнение CLDX c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDX | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.91 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.44 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.02 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CLDX и BYRN
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -92.51% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -85.22% | +60.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -85.49% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -92.51% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -92.51% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -82.68% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -52.33% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 53.97% | -44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и BYRN
Текущая волатильность для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) составляет 11.75%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что CLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 17.91% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 59.87% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 76.49% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 73.20% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.97% | 95.31% | -17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и BYRN
Ни CLDX, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and BYRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.91%) compared to CLDX (11.75%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs BYRN's -92.51%.
CLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор