PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRH с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRH с TOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRH (DiamondRock Hospitality Company) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. DRH operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DRH returned 6.07%/yr vs 20.97%/yr for TOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRH показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции DRH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 6.07% против 20.97% соответственно.

DRH

1 день
-0.89%
1 месяц
13.82%
С начала года
37.37%
6 месяцев
35.11%
1 год
65.28%
3 года*
20.75%
5 лет*
6.42%
10 лет*
6.07%

TOL

1 день
6.67%
1 месяц
19.88%
С начала года
19.53%
6 месяцев
15.80%
1 год
43.22%
3 года*
29.47%
5 лет*
24.11%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRH и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRH
DiamondRock Hospitality Company		37.37%3.66%-0.35%16.35%-13.80%16.48%-25.54%29.77%-16.84%2.43%
TOL
Toll Brothers, Inc.		19.53%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between DRH and TOL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2005 г.

0.44

The correlation between DRH and TOL shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRH:

$2.52B

TOL:

$15.48B

EPS

DRH:

$0.50

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

DRH:

24.29

TOL:

12.21

Коэффициент PEG

DRH:

4.28

TOL:

0.55

Коэффициент P/S

DRH:

2.25

TOL:

2.47

Коэффициент P/B

DRH:

1.74

TOL:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

DRH:

$1.12B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRH:

$483.67M

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

DRH:

$279.39M

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DiamondRock Hospitality Company

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с DRH:
DRH с UNHDRH с IMPPDRH с CLDTDRH с APLEDRH с ODRH с MRPDRH с PINE
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с GRBKTOL с MHOTOL с CWS

Доходность на риск

DRH vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRH
Ранг доходности на риск DRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRHTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.23

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.12

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

1.73

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

4.27

+10.02

DRH vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRH на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TOL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRH и TOL

Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRHTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.50%

-76.39%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-25.13%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-45.97%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-45.97%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.97%

-73.11%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.88%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-32.24%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

10.15%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DRH и TOL

Текущая волатильность для DiamondRock Hospitality Company (DRH) составляет 6.17%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что DRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRHTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

12.76%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

26.78%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

35.29%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.26%

36.26%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.72%

41.22%

+5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRH и TOL

Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TOL в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRH
DiamondRock Hospitality Company		3.04%4.02%3.54%1.28%1.10%0.00%0.00%5.64%4.13%4.43%4.34%5.18%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.63%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
258.16M
-2.15B
(DRH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRH и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DiamondRock Hospitality Company и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
-26.5%
Активы портфеля
DRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

DRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

DRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

DRH and TOL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.76%) compared to DRH (6.17%). In terms of maximum drawdown, DRH dropped -86.50% vs TOL's -76.39%.

DRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRH и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор