Сравнение DRH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Доходность
Сравнение доходности DRH и TOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRH и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 5.48% | 3.66% | -0.35% | 16.35% | -13.80% | 16.48% | -25.54% | 29.77% | -16.84% | 2.43% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.39% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Фундаментальные показатели
DRH:
$1.95B
TOL:
$13.21B
DRH:
$0.44
TOL:
$13.97
DRH:
21.20
TOL:
9.80
DRH:
3.74
TOL:
0.44
DRH:
1.73
TOL:
1.48
DRH:
1.35
TOL:
1.57
DRH:
$1.12B
TOL:
$9.11B
DRH:
$935.19M
TOL:
$2.82B
DRH:
$273.89M
TOL:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, DRH показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DRH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 2.45% против 17.74% соответственно.
DRH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.45%
TOL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRH vs. TOL — Ранг доходности на риск
DRH
TOL
Сравнение DRH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRH | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.07 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.29 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DRH и TOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRH и TOL
Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TOL в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.95% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRH и TOL
Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и TOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -76.39% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -21.47% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -45.97% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -73.11% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -17.62% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -32.34% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.56% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRH и TOL
Текущая волатильность для DiamondRock Hospitality Company (DRH) составляет 7.43%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.77% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 22.40% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 34.68% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 35.79% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 40.94% | +5.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности