Сравнение CLDAX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLDAX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | -0.71% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.00% соответственно.
CLDAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.26%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDAX и WFBIX
CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
CLDAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
CLDAX
WFBIX
Сравнение CLDAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDAX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.49 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CLDAX и WFBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDAX и WFBIX
Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 3.90% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и WFBIX
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLDAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -18.68% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.80% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.84% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -18.68% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -2.15% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.27% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и WFBIX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.60% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLDAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.55% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.59% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.42% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.37% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 5.15% | +1.70% |