PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с CISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.96%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-7.68%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции CLDAX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 3.23% против 13.49% соответственно.

CLDAX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
3.23%

CISIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-4.74%
1 год
13.68%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с IVVCISIX с OAKMX

Сравнение комиссий CLDAX и CISIX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXCISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.96

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.50

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Корреляция

Корреляция между CLDAX и CISIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и CISIX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CISIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.91%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.84%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и CISIX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и CISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-59.36%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-12.40%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-27.37%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-32.82%

+13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-9.72%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-14.38%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.66%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и CISIX

Текущая волатильность для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) составляет 1.61%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.43%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.37%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

18.54%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.72%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

18.52%

-11.67%