Сравнение CLBT с QTUM
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 3 years, CLBT returned 26.09%/yr vs 50.10%/yr for QTUM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.66%.
CLBT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -29.95% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 8.85% |
Correlation
The correlation between CLBT and QTUM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. QTUM — Ранг доходности на риск
CLBT
QTUM
Сравнение CLBT c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.26 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 18.84 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и QTUM
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -38.45% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -15.26% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -25.39% | -32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -4.89% | -46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -8.22% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 4.25% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и QTUM
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 14.51% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 23.72% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 29.11% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 27.18% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 27.47% | +22.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и QTUM
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CLBT and QTUM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (18.56%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор