Сравнение CLBT с MPWR
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, MPWR in Semiconductors. Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs 44.43%/yr for MPWR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам CLBT и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | -1.67% |
Correlation
The correlation between CLBT and MPWR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between CLBT and MPWR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
MPWR:
$77.67B
CLBT:
$0.29
MPWR:
$13.89
CLBT:
44.77
MPWR:
113.54
CLBT:
0.09
MPWR:
1.43
CLBT:
6.48
MPWR:
25.93
CLBT:
6.34
MPWR:
21.12
CLBT:
$496.43M
MPWR:
$2.96B
CLBT:
$416.33M
MPWR:
$1.63B
CLBT:
$84.98M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. MPWR — Ранг доходности на риск
CLBT
MPWR
Сравнение CLBT c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.43 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 14.45 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и MPWR
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -72.27% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -22.45% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -51.65% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -6.66% | -43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -17.71% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 8.44% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и MPWR
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеют волатильность 20.18% и 20.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 20.33% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 37.42% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 48.53% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 53.53% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 47.23% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и MPWR
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и MPWR
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and MPWR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to CLBT (20.18%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор