Сравнение CL с VFC
CL (Colgate-Palmolive Company) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs -9.33%/yr for VFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 4.21% против -9.33% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
VFC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -9.33%
Сравнение доходности по годам CL и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
VFC V.F. Corporation | -7.59% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between CL and VFC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between CL and VFC shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
VFC:
$0.57
CL:
33.37
VFC:
29.29
CL:
8.62
VFC:
0.55
CL:
3.35
VFC:
0.68
CL:
$20.80B
VFC:
$9.58B
CL:
$12.49B
VFC:
$5.16B
CL:
$3.92B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. VFC — Ранг доходности на риск
CL
VFC
Сравнение CL c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.33 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.07 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.46 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CL и VFC
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -88.41% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.57% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -63.66% | +34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -86.78% | +57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -88.41% | +59.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -79.75% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -21.64% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 11.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VFC
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.48% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 30.81% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 48.84% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 53.49% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 44.90% | -25.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VFC
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VFC в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
VFC V.F. Corporation | 2.17% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и VFC
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CL and VFC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.48%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор