Сравнение CL с SMHX
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, CL returned 15.11% vs 68.35% for SMHX. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CL и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.01M | $436.82M | $466.17M | |
| $5.05M | $5.75M | $8.39M |
Сравнение доходности по годам CL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | -13.74% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between CL and SMHX is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CL
SMHX
Сравнение CL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.76 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 8.39 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и SMHX
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -38.53% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -24.93% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -15.33% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.77% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 8.17% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SMHX
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.53%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 14.71% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 33.60% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 39.89% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 42.10% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 42.10% | -22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SMHX
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CL and SMHX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (14.71%) compared to CL (7.53%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор