Сравнение CL с LW
CL (Colgate-Palmolive Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, CL returned 3.26%/yr vs -11.25%/yr for LW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 2.29%.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CL и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between CL and LW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
LW:
$5.87B
CL:
$2.58
LW:
$2.15
CL:
33.37
LW:
19.58
CL:
8.62
LW:
0.27
CL:
3.35
LW:
0.90
CL:
477.90
LW:
3.21
CL:
$20.80B
LW:
$6.52B
CL:
$12.49B
LW:
$1.34B
CL:
$3.92B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. LW — Ранг доходности на риск
CL
LW
Сравнение CL c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.52 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.91 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CL и LW
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -64.56% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -41.37% | +22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.56% | +35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -64.56% | +35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -60.87% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -21.24% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 23.57% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и LW
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.09% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 38.15% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 44.12% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 37.82% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 35.86% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и LW
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности LW в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и LW
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CL and LW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.09%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs LW's -64.56%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор