Сравнение CL с DG
CL (Colgate-Palmolive Company) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 3.75%/yr for DG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.75% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам CL и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between CL and DG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
DG:
$25.43B
CL:
$2.58
DG:
$7.07
CL:
34.68
DG:
16.23
CL:
3.48
DG:
0.59
CL:
496.66
DG:
2.88
CL:
$20.80B
DG:
$43.08B
CL:
$12.49B
DG:
$13.28B
CL:
$3.92B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. DG — Ранг доходности на риск
CL
DG
Сравнение CL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.32 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и DG
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -72.61% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -34.57% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -58.78% | +29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -72.61% | +43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -72.61% | +43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -52.82% | +38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -15.84% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 14.72% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и DG
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.71% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 24.94% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 34.77% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 36.07% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 31.57% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и DG
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DG в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и DG
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CL and DG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (10.71%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор