Сравнение CL с CLX
CL (Colgate-Palmolive Company) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 4.62% против -0.20% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам CL и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between CL and CLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.42 |
The correlation between CL and CLX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
CLX:
$11.79B
CL:
$2.58
CLX:
$6.17
CL:
34.68
CLX:
15.70
CL:
8.96
CLX:
0.36
CL:
3.48
CLX:
1.76
CL:
$20.80B
CLX:
$6.76B
CL:
$12.49B
CLX:
$2.96B
CL:
$3.92B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CLX — Ранг доходности на риск
CL
CLX
Сравнение CL c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.65 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.33 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и CLX
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -56.34% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -31.52% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -46.11% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -46.11% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -56.34% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -50.92% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.43% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 15.49% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CLX
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.45% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 23.46% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 28.17% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 26.09% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.51% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CLX
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CLX
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CLX's -56.34%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор