Сравнение CJP.NEO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CJP.NEO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.34% | -0.53% | -0.15% | 0.50% | -26.33% | -5.46% | 16.16% | 8.51% | 6.73% | 2.23% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.12% против -0.72% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
TLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и TLT
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. TLT — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
TLT
Сравнение CJP.NEO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.33 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | -0.37 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.32 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | -0.57 | +13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.33 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | -0.23 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и TLT
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и TLT
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -48.35% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.23% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -43.70% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -48.35% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -40.23% | +35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -13.62% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и TLT
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.07% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 7.53% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 12.31% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.65% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.41% | +3.63% |