Сравнение CJP.NEO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CJP.NEO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 13.91% | 34.28% | 22.63% | 63.44% | -30.46% | 42.79% | 50.14% | 54.43% | 1.44% | 30.88% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.12% против 29.28% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
SOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 75.56%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 29.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и SOXX
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
SOXX
Сравнение CJP.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.19 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 14.69 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и SOXX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и SOXX
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и SOXX
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -70.21% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.77% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -45.75% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -45.75% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.66% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -20.10% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.95% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и SOXX
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 12.75% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 26.22% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 39.82% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 33.80% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 31.46% | -11.42% |