PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CJP.NEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.85%7.49%20.95%14.25%-14.82%13.50%18.00%19.23%-3.58%7.29%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.55% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

IWM

1 день
0.49%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.15%
1 год
22.84%
3 года*
14.23%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий CJP.NEO и IWM

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.00

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.47

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.63

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

5.26

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.00

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.28

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и IWM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и IWM

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и IWM

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-59.05%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.74%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-31.91%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-41.13%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.33%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.83%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и IWM

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.73% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.42%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.05%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

20.32%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.98%

-0.94%