PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Gold Trust (IAU).

CJP.NEO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
IAU
iShares Gold Trust		11.89%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJP.NEO имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции IAU немного отстают с 14.84%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.67%
С начала года
10.08%
6 месяцев
20.73%
1 год
45.64%
3 года*
34.39%
5 лет*
24.31%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CJP.NEO и IAU

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CJP.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.77

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.59

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

8.91

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и IAU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и IAU

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и IAU

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-45.14%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-19.18%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.93%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-21.82%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-11.71%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-15.98%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.23%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и IAU

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.96%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

23.05%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

25.93%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.53%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.26%

+4.78%