Сравнение CJP.NEO с DXJS
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 15.86%/yr vs 17.90%/yr for DXJS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и DXJS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DXJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 15.86% против 17.90% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
DXJS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 28.25%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 25.24% | 30.79% | 31.07% | 35.90% | 12.51% | 10.65% | -4.85% | 12.43% | -11.80% | 21.31% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and DXJS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between CJP.NEO and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. DXJS — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
DXJS
Сравнение CJP.NEO c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 6.79 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 23.15 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и DXJS
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DXJS в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -32.91% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.48% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -15.57% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -15.57% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -32.91% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -5.73% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и DXJS
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.01% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 15.60% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.66% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.62% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.11% | +0.49% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и DXJS
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и DXJS
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DXJS в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and DXJS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор