Сравнение CJP.NEO с DXJS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

CJP.NEO и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DXJS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	9.43%	30.67%	26.74%	35.03%	3.67%	18.19%	0.18%	13.12%	-17.35%	21.33%
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	22.04%	30.79%	31.07%	35.90%	12.51%	10.65%	-4.85%	12.43%	-11.80%	21.31%

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DXJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 15.12% против 17.70% соответственно.

CJP.NEO

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.54%

С начала года: 9.43%

6 месяцев: 22.11%

1 год: 44.20%

3 года*: 31.16%

5 лет*: 21.18%

10 лет*: 15.12%

DXJS

1 день: 2.62%

1 месяц: 1.05%

С начала года: 22.04%

6 месяцев: 35.83%

1 год: 59.95%

3 года*: 36.96%

5 лет*: 26.17%

10 лет*: 17.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с XEF.TO CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO

Часто сравнивают с DXJS:

DXJS с DXJ DXJS с DFJ DXJS с FXY DXJS с GSJY DXJS с FJSCX DXJS с SH DXJS с AVDV

Сравнение комиссий CJP.NEO и DXJS

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

DXJS

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

CJP.NEO vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXJS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CJP.NEO	DXJS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	2.84	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	3.48	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.48	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.19	4.88	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.50	18.80	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CJP.NEO	DXJS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	2.84	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.16	1.51	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.92	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.89	-0.46

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и DXJS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и DXJS

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DXJS в 1.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.35%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	1.58%	1.78%	4.02%	2.71%	2.63%	2.96%	3.04%	2.17%	2.06%	1.53%	1.66%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и DXJS

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DXJS в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

	CJP.NEO	DXJS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.36%	-39.30%	+0.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-11.09%	-2.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-16.49%	-4.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.75%	-39.30%	+1.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-2.94%	-2.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-6.54%	-4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.43%	2.80%	+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и DXJS

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеют волатильность 7.73% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CJP.NEO	DXJS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.73%	8.11%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.71%	15.56%	-0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.42%	21.28%	+0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.34%	17.43%	+0.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	19.30%	+0.74%

Сравнение CJP.NEO с DXJS

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и DXJS

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DXJS

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CJP.NEO

DXJS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и DXJS

Доходность на риск

CJP.NEO vs. DXJS — Ранг доходности на риск

CJP.NEO

DXJS

Сравнение CJP.NEO c DXJS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CJP.NEO vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и DXJS

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и DXJS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и DXJS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)