PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

CJP.NEO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.54% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.51%
1 год
12.99%
3 года*
15.65%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий CJP.NEO и DGRO

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.90

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.28

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.22

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

4.51

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.90

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.54

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и DGRO

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и DGRO

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-35.10%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-7.50%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.31%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-35.10%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.55%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-3.48%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.39%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и DGRO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.73%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

7.63%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

14.43%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.05%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.05%

+4.99%