Сравнение CJP.NEO с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
CJP.NEO и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 9.26% | 25.85% | 11.63% | 19.13% | -2.52% | -0.53% | -0.43% | 11.23% | -11.62% | 23.72% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DFJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 9.43%, а DFJ немного ниже – 9.26%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.01% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
DFJ
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и DFJ
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. DFJ — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
DFJ
Сравнение CJP.NEO c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.94 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.56 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.42 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 9.26 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и DFJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и DFJ
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFJ в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и DFJ
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DFJ в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -46.00% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.03% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -29.71% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -40.02% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.92% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -11.19% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и DFJ
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 7.73% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.49% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 12.48% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 16.52% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.18% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.51% | +4.53% |