PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		-7.05%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.29% соответственно.

CIVVX

1 день
0.75%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.17%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.03%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с QQQ
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий CIVVX и DFIVX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

CIVVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.03

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.59

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.56

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.62

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между CIVVX и DFIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и DFIVX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.32%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и DFIVX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-66.61%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.99%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-25.29%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-48.11%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-8.44%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-12.30%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.75%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и DFIVX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.28%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.36%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

16.49%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

16.24%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.06%

+1.17%