Сравнение CIUEX с CMEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и CMEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и CMEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 0.29% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 4.22% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CMEUX с доходностью -5.11%.
CIUEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и CMEUX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CMEUX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CIUEX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск
CIUEX
CMEUX
Сравнение CIUEX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | CMEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.33 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и CMEUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и CMEUX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CMEUX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.15% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и CMEUX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CMEUX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CMEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -28.39% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.09% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.61% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -6.80% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.45% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.69% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и CMEUX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.39% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.88% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.98% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.97% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.12% | -1.12% |