Сравнение CISMX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.07% против 14.64% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VVOAX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
CISMX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
CISMX
VVOAX
Сравнение CISMX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.51 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.04 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.09 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.91 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.51 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VVOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VVOAX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VVOAX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -62.08% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -15.08% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -24.05% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -51.80% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -6.76% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -11.80% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VVOAX
Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.27% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.27% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.91% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.06% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 24.20% | -5.98% |