Сравнение CISMX с FLKSX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CISMX returned -2.04%/yr vs 9.13%/yr for FLKSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FLKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью 9.49%.
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
FLKSX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISMX и FLKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 9.30% |
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 9.49% | 14.61% | 10.81% | 14.87% | -5.16% | 24.70% | 9.32% | 25.16% | -10.42% | 12.93% |
Correlation
The correlation between CISMX and FLKSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г. | 0.82 |
The correlation between CISMX and FLKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск
CISMX
FLKSX
Сравнение CISMX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FLKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.45 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.35 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.72 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FLKSX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FLKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -36.70% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.87% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -16.53% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -17.82% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -0.41% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.58% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.59% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FLKSX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | FLKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.20% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.93% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 12.62% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.83% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.43% | +1.86% |
Сравнение комиссий CISMX и FLKSX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FLKSX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FLKSX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 6.73% | 7.37% | 13.98% | 6.70% | 3.47% | 5.34% | 1.47% | 2.47% | 1.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CISMX and FLKSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs FLKSX's -36.70%.
FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и FLKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор