Сравнение CISIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.83% против 17.41% соответственно.
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и SPMO
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CISIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CISIX
SPMO
Сравнение CISIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.90 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и SPMO
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и SPMO
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -30.95% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.70% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -22.74% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -30.95% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -7.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -4.66% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.60% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и SPMO
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 5.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.22% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.80% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 22.77% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.08% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.09% | -1.55% |