PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISIX с CSIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both mutual funds - CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CISIX returned 15.55%/yr vs 9.50%/yr for CSIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CISIX charges 0.24%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CSIFX по среднегодовой доходности: 15.55% против 9.50% соответственно.

CISIX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.07%
1 год
29.13%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.55%

CSIFX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.56%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISIX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		12.25%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		3.60%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between CISIX and CSIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.96

The correlation between CISIX and CSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX

Доходность на риск

CISIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.65

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.37

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.75

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

7.61

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CSIFX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISIXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-38.68%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-7.98%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-11.86%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-19.95%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-23.77%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.49%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-5.30%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CSIFX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISIXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.39%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.74%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.47%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

10.89%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

11.07%

+7.50%

Сравнение комиссий CISIX и CSIFX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CSIFX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности CSIFX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.80%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.31%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CISIX and CSIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISIX has higher volatility (3.39%) compared to CSIFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs CSIFX's -38.68%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISIX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор