PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и CMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CMJAX по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.35% соответственно.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX

Сравнение комиссий CISIX и CMJAX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CMJAX в 0.49%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.74

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.11

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

4.81

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMJAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между CISIX и CMJAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CMJAX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CMJAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CMJAX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-38.09%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.05%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.22%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.09%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.43%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.02%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CMJAX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 5.57%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.94%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.58%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.98%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

18.58%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

19.53%

-0.99%