PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с CFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-7.68%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%20.06%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-2.69%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у CFAIX с доходностью -2.69%.

CISIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-4.74%
1 год
13.68%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.49%

CFAIX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с IVVCISIX с OAKMX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CSTAXCFAIX с CDHIX

Сравнение комиссий CISIX и CFAIX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.96

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Корреляция

Корреляция между CISIX и CFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CFAIX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CFAIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.84%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.62%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CFAIX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-18.74%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-5.08%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-18.74%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-4.75%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-3.30%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.25%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CFAIX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.54%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.99%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

6.71%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

7.05%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

6.90%

+11.62%