Сравнение CIPSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.16% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и SSCPX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
CIPSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
CIPSX
SSCPX
Сравнение CIPSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.72 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.14 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.17 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 3.79 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.72 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и SSCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и SSCPX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и SSCPX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -53.65% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.83% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -27.78% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -43.59% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -11.54% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.66% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и SSCPX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.50% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 14.84% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 22.41% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 22.10% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.90% | -1.10% |