PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с SSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 11.22%/yr for SSCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 7.18% против 11.22% соответственно.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Correlation

The correlation between CIPSX and SSCPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.92

The correlation between CIPSX and SSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX

Доходность на риск

CIPSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXSSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.86

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.60

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.76

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.86

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и SSCPX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и SSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-53.65%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-11.54%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-27.78%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-27.78%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-43.59%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

0.00%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.25%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

3.38%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и SSCPX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.77%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

14.57%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

19.63%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.17%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

22.99%

-1.17%

Сравнение комиссий CIPSX и SSCPX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и SSCPX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and SSCPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs SSCPX's -53.65%.

SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и SSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор