Сравнение CIPSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.85% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и PXQSX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
CIPSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
CIPSX
PXQSX
Сравнение CIPSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.16 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.06 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 0.13 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и PXQSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и PXQSX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и PXQSX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -55.56% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -13.25% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -31.49% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -37.65% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -13.69% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.29% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 5.85% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и PXQSX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 5.75% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.71% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 11.75% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 19.73% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 20.22% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 20.45% | +1.35% |