Сравнение CIPMX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или FSMDX.
Основные характеристики
| CIPMX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 22.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.31% | 10.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.15% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 14.03% |
| Макс. просадка | -45.33% | -40.35% |
| Current Drawdown | -11.28% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и FSMDX
С начала года, CIPMX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 7.48%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CIPMX – 10.15% и акции FSMDX – 10.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и FSMDX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и FSMDX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FSMDX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.28% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 8.51% | 10.96% | 8.47% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и FSMDX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и FSMDX
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.