PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с FSMDX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и FSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

FSMDX:

0.55

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

FSMDX:

0.94

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

FSMDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

FSMDX:

0.54

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

FSMDX:

1.86

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

FSMDX:

6.05%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

FSMDX:

19.73%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

FSMDX:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 4.33% против 9.45% соответственно.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

FSMDX

С начала года

3.05%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.34%

1 год

10.63%

5 лет

14.54%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и FSMDX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и FSMDX

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.25%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и FSMDX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и FSMDX

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...