PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-11.25%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.52% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-4.55%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.88%
10 лет*
9.07%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с COWZCIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с IVV
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий CIPMX и FSMDX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

CIPMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.13

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.87

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

4.07

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между CIPMX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и FSMDX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.48%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и FSMDX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-40.35%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-13.42%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-26.07%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-40.35%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-8.16%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.00%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.86%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и FSMDX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.74%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.17%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.96%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.23%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.28%

-0.46%