PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с FAMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и FAM Value Fund (FAMVX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-11.25%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIPMX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции FAMVX немного впереди с 9.45%.

CIPMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-4.55%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.88%
10 лет*
9.07%

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с COWZCIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с IVV
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий CIPMX и FAMVX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund

Доходность на риск

CIPMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.15

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.35

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.10

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.34

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между CIPMX и FAMVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и FAMVX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности FAMVX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.48%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и FAMVX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-51.12%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-11.38%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-22.77%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-37.73%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-9.47%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.45%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.22%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и FAMVX

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 4.41% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.88%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

17.77%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.13%

+0.69%