PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с BARAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 11.76%/yr for BARAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.76% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.92%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.87%
10 лет*
9.76%

BARAX

1 день
0.13%
1 месяц
10.46%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
2.36%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-2.95%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
BARAX
Baron Asset Fund		4.15%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between CIPMX and BARAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.92

The correlation between CIPMX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с MXXIXBARAX с SPYBARAX с XMMO

Доходность на риск

CIPMX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPMXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.44

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.90

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.65

-1.96

CIPMX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и BARAX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-59.71%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.75%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-17.82%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-37.53%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-37.53%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-9.79%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.41%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.29%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и BARAX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

13.52%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

15.74%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

19.79%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.33%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.18%

-1.34%

Сравнение комиссий CIPMX и BARAX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и BARAX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности BARAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.05%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.73%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and BARAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (13.52%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор