PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINT с PEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINT с PEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CINT (CI&T Inc.) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs -0.12%/yr for PEN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINT и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI&T Inc. (CINT) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 3.13%.

CINT

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-35.81%
3 года*
-8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEN

1 день
0.39%
1 месяц
-1.00%
С начала года
3.13%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.57%
3 года*
-0.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINT и PEN

2026 (YTD)20252024202320222021
CINT
CI&T Inc.		-4.42%-32.95%15.40%-19.08%-45.33%-34.38%
PEN
Penumbra, Inc.		3.13%30.92%-5.59%13.07%-22.57%6.55%

Correlation

The correlation between CINT and PEN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between CINT and PEN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINT:

$507.24M

PEN:

$12.68B

EPS

CINT:

$0.60

PEN:

$4.34

Коэффициент P/E

CINT:

6.47

PEN:

73.80

Коэффициент P/S

CINT:

0.48

PEN:

8.68

Коэффициент P/B

CINT:

1.59

PEN:

8.60

Общая выручка (12 мес.)

CINT:

$1.07B

PEN:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINT:

$331.71M

PEN:

$979.97M

EBITDA (12 мес.)

CINT:

$163.40M

PEN:

$212.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI&T Inc.

Penumbra, Inc.

Часто сравнивают с CINT:
CINT с PLTRCINT с RPCCINT с PLMRCINT с CMGCINT с DXCMCINT с DTCINT с ONON
Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLY

Доходность на риск

CINT vs. PEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINT
Ранг доходности на риск CINT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINT: 33
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINT c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINTPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.76

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.70

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.20

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

3.33

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINT vs. PEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINT и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINTPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.76

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.50

-0.95

Просадки

Сравнение просадок CINT и PEN

Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и PEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINTPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.83%

-62.64%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-21.44%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.72%

-52.44%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.53%

-10.79%

-69.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.64%

-17.58%

-47.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.95%

7.69%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CINT и PEN

CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINTPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.41%

3.07%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

17.66%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.96%

33.61%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.23%

41.12%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.23%

41.47%

+22.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINT и PEN

Ни CINT, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINT и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
136.61M
374.76M
(CINT) Общая выручка
(PEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINT и PEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CI&T Inc. и Penumbra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.2%
67.6%
Активы портфеля
CINT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CINT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

CINT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

CINT and PEN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINT has higher volatility (21.41%) compared to PEN (3.07%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs PEN's -62.64%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINT и PEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор