Сравнение CIMDX с VVOAX
CIMDX (Clarkston Founders Fund) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.44%/yr vs 18.32%/yr for VVOAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIMDX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 23.71%.
CIMDX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам CIMDX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -5.42% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 12.94% |
Correlation
The correlation between CIMDX and VVOAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CIMDX and VVOAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIMDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
CIMDX
VVOAX
Сравнение CIMDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIMDX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.45 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 19.47 | -19.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIMDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.81 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и VVOAX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIMDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -62.08% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.21% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -24.05% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -24.05% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -0.21% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -11.73% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.56% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и VVOAX
Текущая волатильность для Clarkston Founders Fund (CIMDX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIMDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.15% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.85% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.90% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.16% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 24.20% | -6.69% |
Сравнение комиссий CIMDX и VVOAX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и VVOAX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VVOAX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.43% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.43% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
CIMDX and VVOAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (6.15%) compared to CIMDX (4.99%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs VVOAX's -62.08%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIMDX и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор