PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIMDX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIMDX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий CIMDX и VVOAX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

CIMDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.51

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.04

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.09

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

8.91

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.51

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между CIMDX и VVOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и VVOAX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и VVOAX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMDXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-62.08%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.08%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-24.05%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.76%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-11.80%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и VVOAX

Текущая волатильность для Clarkston Founders Fund (CIMDX) составляет 5.29%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMDXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.27%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

14.27%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.91%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.06%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

24.20%

-6.68%