PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIMDX с FLMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIMDX (Clarkston Founders Fund) and FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.44%/yr vs 8.99%/yr for FLMVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CIMDX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FLMVX.

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 7.36%.

CIMDX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.34%
1 год
1.34%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

FLMVX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.67%
1 год
14.50%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIMDX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.42%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		7.36%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%12.37%

Correlation

The correlation between CIMDX and FLMVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.85

The correlation between CIMDX and FLMVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с DALCXCIMDX с NMAVXCIMDX с JVMRXCIMDX с FMPOX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MEIIXFLMVX с MVCAXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT

Доходность на риск

CIMDX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXFLMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.18

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.82

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.96

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

6.62

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLMVX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.18

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и FLMVX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и FLMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMDXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-54.72%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.19%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.91%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-25.59%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-0.70%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.45%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.13%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и FLMVX

Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMDXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.64%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.46%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.99%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

19.36%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.43%

-2.92%

Сравнение комиссий CIMDX и FLMVX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и FLMVX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FLMVX в 19.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.43%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Часто задаваемые вопросы

CIMDX and FLMVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIMDX has higher volatility (4.99%) compared to FLMVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs FLMVX's -54.72%.

FLMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIMDX и FLMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор