Сравнение TWO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или QYLD.
Основные характеристики
| TWO | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.95% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | -2.86% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | -10.33% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.93% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.57% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 10.06% |
| Макс. просадка | -84.71% | -24.89% |
| Текущая просадка | -67.04% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между TWO и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TWO и QYLD
С начала года, TWO показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.57% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и QYLD
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности QYLD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.57% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и QYLD
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и QYLD
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.