Сравнение TWO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWO и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 12.81% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -2.79% против 8.97% соответственно.
TWO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -5.71%
- 10 лет*
- -2.79%
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TWO
QYLD
Сравнение TWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.09 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.48 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TWO и QYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и QYLD
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%, что больше доходности QYLD в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 16.73% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и QYLD
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -24.75% | -59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -7.31% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -24.61% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -24.75% | -59.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -1.61% | -59.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -3.89% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.65% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и QYLD
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 4.81% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 7.50% | +29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 16.42% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 14.84% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 15.51% | +32.39% |