Сравнение TWO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или QYLD.
Корреляция
Корреляция между TWO и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TWO и QYLD
Основные характеристики
TWO:
-0.24
QYLD:
1.97
TWO:
-0.17
QYLD:
2.69
TWO:
0.98
QYLD:
1.48
TWO:
-0.08
QYLD:
2.65
TWO:
-0.72
QYLD:
14.19
TWO:
7.41%
QYLD:
1.45%
TWO:
22.26%
QYLD:
10.40%
TWO:
-84.71%
QYLD:
-24.75%
TWO:
-66.58%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.60% против 8.52% соответственно.
TWO
-3.63%
0.69%
-5.06%
-5.33%
-18.40%
-5.60%
QYLD
19.32%
3.00%
10.81%
19.98%
7.37%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и QYLD
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности QYLD в 11.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.36% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.35% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и QYLD
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и QYLD
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.