PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWO с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWO и QYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TWO с QYLD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или QYLD.

Доходность

Сравнение доходности TWO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWO:

-0.17

QYLD:

0.34

Коэф-т Сортино

TWO:

0.02

QYLD:

0.56

Коэф-т Омега

TWO:

1.00

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TWO:

-0.04

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

TWO:

-0.30

QYLD:

1.01

Индекс Язвы

TWO:

9.88%

QYLD:

5.60%

Дневная вол-ть

TWO:

25.84%

QYLD:

19.16%

Макс. просадка

TWO:

-84.71%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TWO:

-67.49%

QYLD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -6.50% против 7.67% соответственно.

TWO

С начала года

-3.62%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.05%

3 года

-8.31%

5 лет

2.40%

10 лет

-6.50%

QYLD

С начала года

-5.59%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-3.85%

1 год

6.20%

3 года

9.43%

5 лет

7.91%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWO и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и QYLD

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности QYLD в 13.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWO
Two Harbors Investment Corp.		17.00%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.78%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TWO и QYLD

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и QYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и QYLD

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...