PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

CIL и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIL и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%10.33%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с IMTMCIL с PPIECIL с ECH
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий CIL и VSMV

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

CIL vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.40

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.02

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.81

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

9.72

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VSMV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.40

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между CIL и VSMV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и VSMV

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIL и VSMV

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

CILVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-31.33%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.43%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-17.96%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.57%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.46%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и VSMV

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.76%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

6.73%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.40%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

12.92%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.14%

+2.18%