PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с VSDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIL returned 7.45%/yr vs 6.69%/yr for VSDA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности CIL и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 4.72%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%16.79%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%

Correlation

The correlation between CIL and VSDA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.51

The correlation between CIL and VSDA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIL и VSDA

Секторы
CIL
VSDA

Финансовые услуги

24.8%
21.0%

Промышленность

18.4%
16.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
31.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.1%

Здравоохранение

7.7%
7.6%

Коммунальные услуги

6.6%
2.7%

Сырьевые материалы

6.6%
8.0%

Технологии

6.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.1%

Энергетика

4.6%
2.5%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
VSDA
21.0%

Промышленность

CIL
18.4%
VSDA
16.8%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
VSDA
31.5%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
VSDA
5.1%

Здравоохранение

CIL
7.7%
VSDA
7.6%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
VSDA
2.7%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
VSDA
8.0%

Технологии

CIL
6.4%
VSDA
4.7%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
VSDA
0.1%

Энергетика

CIL
4.6%
VSDA
2.5%

Недвижимость

CIL
2.2%
VSDA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Доходность на риск

CIL vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.93

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.44

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.11

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

2.84

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.93

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CIL и VSDA

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-32.12%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-9.44%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-15.54%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-16.14%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.28%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.64%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.67%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и VSDA

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.84%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

8.12%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

11.23%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.03%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.59%

+0.58%

Сравнение комиссий CIL и VSDA

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и VSDA

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VSDA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and VSDA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.84%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, CIL leads with 7.45% vs 6.69% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIL has performed better with a 7.45% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.67% for CIL.

CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.35% for VSDA.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор